Hợp đồng tương lai Trái phiếu chính phủ
Hợp đồng tương lai Trái phiếu chính phủ (HĐTL TPCP) hay một số nước gọi là sản phẩm HĐTL trên lãi suất là thỏa thuận mua hoặc bán tài sản cơ sở là trái phiếu chính phủ tại một mức giá xác định trước tại thời điểm cụ thể trong tương lai. Hai bên có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng đó tại thời điểm đáo hạn.
Tiêu chí | Hợp đồng tương lai TPCP 5 năm |
Tài sản cơ sở | TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành, kỳ hạn 5 năm, Mệnh giá =100,000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5%/năm, trả lãi định kỳ 12 tháng/lần, trả gốc khi đến hạn. |
Mã hợp đồng | Theo quy ước của HNX |
Hệ số nhân | 10,000 trái phiếu |
Quy mô hợp đồng | 1 tỷ đồng |
Tháng đáo hạn | 3 tháng cuối của 3 quý gần nhất |
Thời gian giao dịch | Mở cửa trước 15 phút, đóng cửa cùng thị trường cơ sở |
Phương thức giao dịch | Giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận |
Biên độ | +/- 3% |
Bước giá – Đơn vị giao dịch | 1 đồng – 1 hợp đồng |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày 15 trong tháng đáo hạn hoặc ngày liền trước nếu 15 là ngày nghỉ |
Ngày thanh toán cuối cùng | Ngày làm việc thứ 3 kể từ ngày giao dịch cuối cùng |
Phương thức thanh toán | Chuyển giao vật chất |
Tiêu chuẩn trái phiếu giao hàng | TP Kho bạc Nhà nước, kỳ hạn còn lại 3-7 năm, giá trị niêm yết tối thiểu 2,000 tỷ đồng, hệ số chuyển đổi được tính theo lãi suất danh nghĩa 5%. |